梅西百货感恩节大游行始于1924年，是全美最盛大的感恩节庆典，迄今为止已经举行了82届。

　　梅西的许多员工都是从欧洲来的第一代移民，他们决定采用欧洲人庆祝节日的方式来庆祝感恩节。1924年的感恩节那天，他们穿上戏服，打扮成小丑、牛仔、骑士，和从中央公园动物园借来的二十五只动物一道，从145街一直走到34街。游行取得了巨大成功，自那以后，梅西感恩节游行遂成传统。

　　所有的游行方式和传统均被很好的保存了下来，只有两样，一个就是活的狮子、老虎和狗熊因在1925和1926年吓坏了路边的小朋友们而被禁止；巨型气球第一次出现在随后的1927年游行中。随着电视的普及﹐梅西感恩节游行遍播全国﹐成为全国性的人们欢度节日的重要节目。

　　梅西的感恩节游行又被称作“最长的百老汇音乐剧”，众多演员在梅西百货店的舞台演出著名音乐剧的精彩片段。

　　每年的游行都吸引了众多的人前来现场观看。据统计沿途观众至少有两百五十万人，超过六千万人在家看电视转播。两英里半长的街道上人头撺动，二十七辆花车，五十九个不同造型的卡通气球，十支几百人组成的鼓号乐队，二十五个小丑马戏团，及目不暇接的百老汇音乐剧和歌舞实在让人大饱眼福。从中央公园西侧、哥伦布圆环、百老汇大道到三十四街的梅西百货前，上午六时起便陆续涌进人潮，随后警方架起拒马禁止民众再进入，晚到的只有远远欣赏的份啰。

　　除了花车、军乐队和小丑外，梅西大游行最受欢迎的要数五颜六色、卡通造型的大气球了。最大的气球长达六十五尺、灌了五千立方尺的氦气，即使飘浮在曼哈坦中城的摩天高楼群中，也毫不逊色。这些气球造型都是大家耳熟能详的卡通或童话人物。